Ребалансировка по классам активов
Дрейф долей классов активов и объём сделок, который вернул бы портфель к целевым долям.
Речь о классах активов, а не о конкретных бумагах: расчёт показывает дисциплину ребалансировки, а не что купить или продать.
Объём считается в ОДНУ сторону: продать надо ровно на столько же, на сколько докупить, — портфель перекладывается, а не меняет размера. Сложив строки покупок и продаж, вы получите двойное число: это оборот, а не объём.
Стоимость сделок не учтена: налог с прибыли при продаже, комиссии брокера и биржи, спред. И платятся они с ОБЕИХ сторон — за продажу и за покупку, — то есть от показанного объёма считаются дважды. Поэтому ребалансировку и делают реже, а не при каждом отклонении.
Порог отклонения не задан: расчёт показывает дрейф на сегодня, а не сигнал «пора». Момент и порог — предмет отдельного решения.
Как это работает
Введите текущую сумму и целевую долю по каждому классу активов. Калькулятор покажет, что и на сколько докупить или продать, чтобы вернуть доли к цели. Речь о классах активов, а не о конкретных бумагах: это иллюстрация дисциплины ребалансировки, а не указание, что покупать.
Что из этого применимо к вам
Калькулятор считает на общих допущениях. Ваши вводные, сроки и ограничения — предмет консультации.